Questo museo privato di arte contemporanea è ospitato in un edificio Art Déco degli anni '30 nello storico quartiere Rockband. Si trova nella parte settentrionale del famoso argine Shanghai Bund (Bund), edificato alla fine del XIX - primo terzo del XX secolo - durante il periodo del fiorire economico della città - con edifici rappresentativi in ambito europeo spirito.
La fascia rocciosa, che comprende anche edifici di decenni diversi, è ora in fase di ricostruzione completa: le facciate storiche sono in fase di restauro, gli ampliamenti successivi sono in fase di demolizione e vengono eretti nuovi edifici dal lato dei cortili. Al completamento del progetto Rockband nel 2013, consisterà in alloggi, hotel, uffici e negozi.
Il primo edificio al momento del completamento, l'ex ufficio di rappresentanza della Royal Asiatic Society (1932), divenne il Rockband Art Museum (superficie totale 2300 m2). All'interno, ha ricevuto un layout gratuito, facilitando la disposizione delle esposizioni; è centrato attorno al nuovo atrio. Un edificio moderno attaccato alla facciata posteriore si affaccia sulla Piazza dei Musei, un piccolo cortile nella parte meridionale del quartiere.
David Chipperfield non è l'unico architetto coinvolto nel Project Rockband, ma oltre al museo, è stato incaricato di ristrutturare altri 10 edifici.
